Đề 3 - Đề thi, câu hỏi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng
1. Trong phân tích hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Có một mối quan hệ tuyến tính mạnh mẽ giữa các biến độc lập.
B. Có một mối quan hệ phi tuyến tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
C. Phương sai của sai số hồi quy không đồng nhất.
D. Các sai số hồi quy không độc lập với nhau.
2. Ý nghĩa của việc một kiểm định thống kê có mức ý nghĩa (alpha) là 0.05 là gì?
A. Có 5% khả năng chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
B. Có 5% khả năng bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng (sai lầm loại I).
C. Có 95% khả năng bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự sai.
D. Có 95% khả năng chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
3. Trong kiểm định giả thuyết, độ mạnh của kiểm định (power of a test) là gì?
A. Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
B. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
C. Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự sai.
D. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự sai.
4. Cho một danh mục đầu tư gồm hai tài sản. Tài sản A có tỷ trọng 60% và tỷ suất sinh lời kỳ vọng 10%. Tài sản B có tỷ trọng 40% và tỷ suất sinh lời kỳ vọng 15%. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu?
A. 12%
B. 12.5%
C. 13%
D. 11%
5. Một quỹ đầu tư có tỷ lệ Sharpe là 1.5. Điều này có ý nghĩa gì?
A. Quỹ đầu tư có rủi ro cao.
B. Quỹ đầu tư có tỷ suất sinh lời thấp.
C. Quỹ đầu tư tạo ra 1.5 đơn vị lợi nhuận vượt trội cho mỗi đơn vị rủi ro.
D. Quỹ đầu tư có mức độ đa dạng hóa thấp.
6. Nếu hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là 0, điều này có nghĩa là gì?
A. Hai cổ phiếu có xu hướng di chuyển cùng chiều.
B. Hai cổ phiếu có xu hướng di chuyển ngược chiều.
C. Không có mối quan hệ tuyến tính giữa hai cổ phiếu.
D. Hai cổ phiếu có rủi ro bằng nhau.
7. Giả sử một cổ phiếu có giá trị trung bình là $50 và độ lệch chuẩn là $10. Sử dụng quy tắc kinh nghiệm (empirical rule), khoảng 95% giá trị của cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng nào?
A. $40 đến $60
B. $30 đến $70
C. $20 đến $80
D. $0 đến $100
8. Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa hai biến X và Y bằng -1 có nghĩa là gì?
A. X và Y không có mối quan hệ tuyến tính.
B. X và Y có mối quan hệ tuyến tính dương hoàn hảo.
C. X và Y có mối quan hệ tuyến tính âm hoàn hảo.
D. X và Y không liên quan đến nhau.
9. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), chúng ta làm gì?
A. Ước tính giá trị trung bình của một biến ngẫu nhiên.
B. Xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến một kết quả cụ thể bằng cách thay đổi các giả định đầu vào.
C. Tính toán độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu.
D. Dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai.
10. Trong lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư của Markowitz, đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?
A. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.
B. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất.
C. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.
D. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lời kỳ vọng nhất định.
11. Độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu cho biết điều gì?
A. Giá trị trung bình của tập dữ liệu.
B. Mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình.
C. Giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu.
D. Giá trị nhỏ nhất trong tập dữ liệu.
12. Giả sử bạn có một mẫu dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là $mu$ và độ lệch chuẩn là $sigma$. Xác suất để một giá trị ngẫu nhiên từ mẫu này nằm trong khoảng $mu - sigma$ đến $mu + sigma$ là bao nhiêu (gần đúng)?
A. 50%
B. 68%
C. 95%
D. 99.7%
13. Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?
A. Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự sai.
C. Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự sai.
D. Chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
14. Trong phân tích hồi quy, hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?
A. Độ mạnh của mối quan hệ giữa các biến độc lập.
B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.
C. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
D. Sai số chuẩn của ước lượng.
15. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi kích thước mẫu tăng lên, giả sử các yếu tố khác không đổi?
A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.
B. Khoảng tin cậy không đổi.
C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.
D. Không thể xác định sự thay đổi của khoảng tin cậy.
16. Công thức tính phương sai của một biến ngẫu nhiên X là gì?
A. $E[X^2] - (E[X])^2$
B. $(E[X])^2 - E[X^2]$
C. $E[X] - (E[X])^2$
D. $E[X^2] + (E[X])^2$
17. Cho hai sự kiện A và B độc lập. Nếu $P(A) = 0.4$ và $P(B) = 0.6$, thì $P(A cup B)$ bằng bao nhiêu?
A. 0.24
B. 0.76
C. 1.0
D. 0.2
18. Giả sử bạn có một mẫu dữ liệu gồm các giá trị: 2, 4, 6, 8, 10. Tính phương sai mẫu (sample variance) của dữ liệu này.
19. Trong phân tích chiết khấu dòng tiền (discounted cash flow - DCF), yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá trị hiện tại của một dự án?
A. Dòng tiền dự kiến.
B. Lãi suất chiết khấu.
C. Tốc độ tăng trưởng của dòng tiền.
D. Chi phí lịch sử của dự án.
20. Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá của quyền chọn?
A. Giá tài sản cơ sở.
B. Thời gian đáo hạn.
C. Lãi suất phi rủi ro.
D. Khối lượng giao dịch của tài sản cơ sở.
21. Nếu một nhà đầu tư tin rằng thị trường hiệu quả, chiến lược đầu tư nào phù hợp nhất?
A. Đầu tư chủ động (active investing) bằng cách chọn cổ phiếu.
B. Đầu tư thụ động (passive investing) bằng cách đầu tư vào các quỹ chỉ số.
C. Đầu tư vào các quỹ phòng hộ.
D. Đầu tư vào bất động sản.
22. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?
A. Mức độ biến động của một tài sản so với thị trường.
B. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của một tài sản.
C. Mức độ rủi ro tín dụng của một tài sản.
D. Mức độ thanh khoản của một tài sản.
23. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình "Head and Shoulders" thường báo hiệu điều gì?
A. Sự tiếp tục của xu hướng tăng.
B. Sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
C. Sự tiếp tục của xu hướng giảm.
D. Sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
24. Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng các sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định?
A. Phân phối chuẩn (Normal distribution).
B. Phân phối nhị thức (Binomial distribution).
C. Phân phối Poisson (Poisson distribution).
D. Phân phối đều (Uniform distribution).
25. Trong kiểm định giả thuyết, giá trị p (p-value) biểu thị điều gì?
A. Xác suất giả thuyết không là đúng.
B. Xác suất mắc sai lầm loại I.
C. Xác suất thu được kết quả ít nhất cực đoan như kết quả quan sát được, giả sử giả thuyết không là đúng.
D. Xác suất mắc sai lầm loại II.
26. Một công ty có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (debt-to-equity ratio) là 2.0. Điều này có nghĩa là gì?
A. Công ty có nhiều vốn chủ sở hữu hơn nợ.
B. Công ty có nhiều nợ hơn vốn chủ sở hữu.
C. Công ty có lượng nợ và vốn chủ sở hữu bằng nhau.
D. Không thể kết luận gì về cơ cấu vốn của công ty.
27. Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động (moving average) được sử dụng để làm gì?
A. Dự đoán chính xác giá cổ phiếu trong tương lai.
B. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
C. Làm mượt dữ liệu giá và xác định xu hướng.
D. Đo lường độ biến động của thị trường.
28. Trong phân tích rủi ro tín dụng, chỉ số Sharpe đo lường điều gì?
A. Khả năng thanh toán nợ của người đi vay.
B. Tỷ suất lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro.
C. Mức độ rủi ro hệ thống của một khoản đầu tư.
D. Mức độ biến động của giá cổ phiếu.
29. Một trái phiếu có mệnh giá $1000, lãi suất coupon 5% trả lãi hàng năm và đáo hạn sau 5 năm. Nếu lãi suất chiết khấu (discount rate) là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu là bao nhiêu (gần đúng)?
A. $957.88
B. $1000
C. $1042.12
D. $900
30. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của dữ liệu là gì?
A. Dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian.
B. Dữ liệu có phương sai thay đổi theo thời gian.
C. Các thuộc tính thống kê của dữ liệu (ví dụ: trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian.
D. Dữ liệu không có giá trị ngoại lệ.
