1. Trong mô hình hồi quy, một biến được gọi là `biến công cụ` (instrumental variable) phải đáp ứng điều kiện nào?
A. Có tương quan cao với biến phụ thuộc.
B. Không tương quan với sai số và có tương quan với biến độc lập nội sinh.
C. Không tương quan với bất kỳ biến độc lập nào khác.
D. Có phân phối chuẩn.
2. Trong kinh tế lượng, thuật ngữ `nội sinh` (endogeneity) đề cập đến vấn đề gì?
A. Sự hiện diện của các biến bỏ sót.
B. Sự tương quan giữa biến độc lập và sai số.
C. Sự thay đổi của phương sai sai số.
D. Sự hiện diện của tự tương quan.
3. Sai số chuẩn (standard error) của hệ số hồi quy ước lượng đo lường điều gì?
A. Độ lệch chuẩn của sai số.
B. Độ lệch chuẩn của hệ số hồi quy ước lượng.
C. Mức độ phù hợp của mô hình.
D. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
4. Khi nào nên sử dụng mô hình Poisson regression?
A. Khi biến phụ thuộc là biến đếm (count data).
B. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.
C. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.
D. Khi biến phụ thuộc là biến thứ tự.
5. Hệ quả của hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) trong mô hình hồi quy là gì?
A. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
B. Các ước lượng OLS không còn hiệu quả.
C. Phương sai của sai số giảm.
D. Các biến độc lập trở nên không có ý nghĩa thống kê.
6. Trong mô hình hồi quy, điều gì xảy ra với các ước lượng OLS nếu giả định về phương sai sai số không đổi bị vi phạm?
A. Các ước lượng trở nên chệch và không hiệu quả.
B. Các ước lượng vẫn không chệch nhưng không hiệu quả.
C. Các ước lượng trở nên hiệu quả hơn.
D. Các ước lượng không thể tính toán được.
7. Trong mô hình hồi quy, R-squared (hệ số xác định) đo lường điều gì?
A. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
B. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.
C. Mức độ ảnh hưởng của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
D. Phương sai của sai số.
8. Khi nào nên sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) thay vì mô hình tác động cố định (fixed effects model) trong phân tích dữ liệu bảng?
A. Khi các tác động riêng của các đơn vị không tương quan với các biến độc lập.
B. Khi các tác động riêng của các đơn vị tương quan với các biến độc lập.
C. Khi số lượng đơn vị quan sát nhỏ hơn số lượng thời kỳ.
D. Khi có hiện tượng tự tương quan.
9. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?
A. Kiểm định Breusch-Pagan.
B. Kiểm định Durbin-Watson.
C. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF).
D. Kiểm định White.
10. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra hiện tượng nào?
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Đa cộng tuyến.
C. Tự tương quan bậc nhất.
D. Tính dừng của chuỗi thời gian.
11. Khi nào nên sử dụng mô hình Quantile Regression (Hồi quy phân vị)?
A. Khi muốn ước lượng tác động của biến độc lập lên toàn bộ phân phối của biến phụ thuộc.
B. Khi muốn ước lượng tác động của biến độc lập lên một phân vị cụ thể của biến phụ thuộc.
C. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
D. Khi có hiện tượng tự tương quan.
12. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước lượng tác động nhân quả (causal effect) trong kinh tế lượng?
A. Phân tích hồi quy.
B. Phương pháp sai phân trong sai phân (Difference-in-Differences - DID).
C. Phân tích tương quan.
D. Phân tích chuỗi thời gian.
13. Khi nào nên sử dụng mô hình Logit hoặc Probit thay vì mô hình hồi quy tuyến tính thông thường?
A. Khi biến phụ thuộc là biến định tính (categorical).
B. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến.
C. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
D. Khi có hiện tượng tự tương quan.
14. Trong mô hình ARIMA, thành phần `I` đại diện cho điều gì?
A. Tích hợp (Integration).
B. Tương quan (Interrelation).
C. Độ lệch (Inconsistency).
D. Độ trễ (Impediment).
15. Hàm ý kinh tế của hệ số chặn (intercept) trong mô hình hồi quy là gì?
A. Giá trị của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.
B. Mức độ ảnh hưởng của biến độc lập quan trọng nhất.
C. Phương sai của sai số.
D. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
16. Trong phân tích dữ liệu bảng, kiểm định Hausman được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
C. Kiểm tra sự phù hợp giữa mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên.
D. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan.
17. Ý nghĩa của việc sử dụng biến trễ (lagged variable) trong mô hình kinh tế lượng là gì?
A. Để giảm hiện tượng đa cộng tuyến.
B. Để mô hình hóa ảnh hưởng của các biến trong quá khứ lên hiện tại.
C. Để loại bỏ các giá trị ngoại lệ.
D. Để tăng độ chính xác của dự báo.
18. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity)?
A. Kiểm định Durbin-Watson.
B. Kiểm định Breusch-Pagan.
C. Kiểm định Jarque-Bera.
D. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller.
19. Trong mô hình hồi quy, một biến được gọi là `biến kiểm soát` (control variable) khi nào?
A. Khi nó là biến quan trọng nhất trong mô hình.
B. Khi nó được sử dụng để giảm phương sai của sai số.
C. Khi nó được đưa vào để kiểm soát các yếu tố gây nhiễu có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
D. Khi nó có tương quan cao với các biến độc lập khác.
20. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (Generalized Least Squares - GLS) được sử dụng khi nào?
A. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến.
B. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hoặc tự tương quan.
C. Khi biến phụ thuộc là biến định tính.
D. Khi biến phụ thuộc bị chặn.
21. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Phương sai của sai số thay đổi.
B. Các biến độc lập tương quan tuyến tính với nhau.
C. Sai số không có phân phối chuẩn.
D. Giá trị trung bình của sai số khác 0.
22. Mục đích của việc sử dụng biến giả (dummy variable) trong mô hình hồi quy là gì?
A. Để loại bỏ hiện tượng đa cộng tuyến.
B. Để đưa các biến định tính vào mô hình.
C. Để giảm phương sai của sai số.
D. Để tăng R-squared.
23. Hiện tượng `biến bỏ sót` (omitted variable bias) xảy ra khi nào?
A. Khi một biến quan trọng không được đưa vào mô hình.
B. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến.
C. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
D. Khi có hiện tượng tự tương quan.
24. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM), giả định nào sau đây KHÔNG bắt buộc?
A. Sai số có phân phối chuẩn.
B. Giá trị trung bình của sai số bằng 0.
C. Sai số có phương sai không đổi.
D. Không có tự tương quan giữa các sai số.
25. Hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường điều gì?
A. Mức độ biến động của một biến.
B. Mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
C. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.
D. Mức độ tin cậy của ước lượng.
26. Trong mô hình hồi quy, p-value biểu thị điều gì?
A. Xác suất mà giả thuyết không bị bác bỏ.
B. Xác suất quan sát được kết quả (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không đúng là đúng.
C. Mức độ quan trọng của biến độc lập.
D. Mức độ phù hợp của mô hình.
27. Trong mô hình VAR (Vector Autoregression), các biến được coi là gì?
A. Tất cả đều là biến ngoại sinh.
B. Tất cả đều là biến nội sinh.
C. Một số là biến nội sinh, một số là biến ngoại sinh.
D. Chỉ có một biến nội sinh, các biến còn lại là ngoại sinh.
28. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để giải quyết vấn đề nội sinh?
A. Hồi quy岭 (Ridge regression).
B. Hồi quy Lasso.
C. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV).
D. Hồi quy phân vị (Quantile regression).
29. Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được gọi là dừng (stationary) khi nào?
A. Khi giá trị trung bình và phương sai thay đổi theo thời gian.
B. Khi giá trị trung bình và phương sai không đổi theo thời gian.
C. Khi chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.
D. Khi chuỗi có tính mùa vụ.
30. Khi nào nên sử dụng mô hình Tobit?
A. Khi biến phụ thuộc bị chặn (censored).
B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.
C. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến.
D. Khi có hiện tượng tự tương quan.
